Un Ejemplo De Un Código De Estrategia De Negociación En R

Un ejemplo de una estrategia comercial codificada en R Un ejemplo de una estrategia comercial codificada en R Back-testing de una estrategia comercial se puede implementar en cuatro etapas. Cómo obtener los datos históricos Formular la estrategia de negociación y especificar las reglas Ejecutar la estrategia sobre los datos históricos Evaluar métricas de rendimiento En este post, volveremos a probar nuestra estrategia de negociación en R. El paquete de quantmod ha hecho realmente fácil extraer datos históricos de Yahoo Finance. El código de una línea abajo obtiene datos NSE (Nifty). Quantmod proporciona varias características para visualizar los datos. El comando siguiente crea un gráfico para los datos NSE. TA = "Null" indica no utilizar ningún indicador técnico. Veremos pronto la aplicación de un indicador técnico en un gráfico. El siguiente paso es elegir una estrategia comercial. Elegiremos MACD (Moving Average Convergence Divergence) para este ejemplo. En una estrategia de media móvil de crossovers se calculan dos promedios, un promedio de movimiento lento y un promedio de movimiento rápido. La diferencia entre el promedio móvil rápido y el promedio móvil lento se denomina línea MACD. Un tercer promedio llamado línea de señal; Un promedio móvil exponencial de 9 días de la señal MACD, también se calcula. Si la línea de MACD cruza encima de la línea de señal entonces es una señal alcista y vamos largo. Si la línea de MACD cruza debajo de la línea de señal entonces es un signo bajista y vamos corto. Elegimos el precio de cierre de los datos NSE para calcular los promedios. El comando siguiente cumple esta tarea. El comando siguiente calcula el MACD para el precio de cierre. Uno puede elegir diversos parámetros para los promedios rápidos, lentos y de la señal dependiendo de los requisitos comerciales. Aquí nos atenemos a los parámetros estándar. MACD es la función en cuánmod que calcula la divergencia de convergencia de media móvil, los datos son el precio de cierre para NSE, nFast es el promedio de movimiento rápido, nSlow es el promedio lento, maType = SMA indica que hemos elegido media móvil simple, por ciento = FALSE Implica calcular la diferencia entre el promedio móvil rápido y el promedio móvil lento. Ponerlo VERDADERO devolvería la diferencia porcentual entre el promedio móvil rápido y el promedio móvil lento. El comando siguiente traza el gráfico para el precio de cierre de NSE junto con los parámetros de MACD. Como se discutió antes de definir nuestra señal de comercio como sigue: - Si la señal del MACD cruzó por encima de la línea de señal vamos mucho tiempo en NSE Si la señal MACD cruzó por debajo de la línea de señal nos quedamos cortos en NSE El comando siguiente genera la señal de negociación en consecuencia. Utilizamos el operador de retraso para eliminar el sesgo hacia adelante. Aplicaremos esta estrategia a los datos históricos de NSE del 2007-09-17 al 2015-09-22. La señal comercial se aplica al precio de cierre para obtener los retornos de nuestra estrategia. La función ROC proporciona la diferencia porcentual entre los dos precios de cierre. Podemos elegir la duración para la que queremos ver los retornos. El siguiente comando elige los retornos entre 2008-06-02 y 2015-09-22. Los rendimientos acumulativos se pueden calcular y representar mediante los siguientes comandos: El 4to paso de back-testing es evaluar las métricas de rendimiento. El paquete de análisis de rendimiento de R proporciona una plataforma consolidada para observar parámetros relacionados con el rendimiento. Se pueden observar varias métricas como las reducciones, el riesgo a la baja en R. El comando siguiente proporciona un resumen de los parámetros mencionados arriba y mucho más! Aquí está la versión sucinta del código. Después de pasar por este ejemplo, ha aprendido los conceptos básicos de cómo diseñar una estrategia de negociación cuántica usando R. Ahora puede comenzar a aprender acerca de cómo empezar con el paquete de quantmod en R. Una vez que haya aprendido con éxito estos conceptos básicos, puede probar sus habilidades en nuestro interactivo A ritmo personal de 10 horas de duración campo de datos 'Modelo de una estrategia de comercio cuantitativo en R'